基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

doi:10.3969/j.issn.1672-9331.2020.01.014

长沙理工大学学报（自然科学版）

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基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析
DOI:
                        10.3969/j.issn.1672-9331.2020.01.014
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:(1.安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠 233030;3.安徽财经大学 会计学院,安徽 蚌埠 233030)
作者简介:朱家明（1973-），男，安徽宿州人，安徽财经大学副教授，主要从事应用数学方面的研究。
通讯作者:朱家明（1973-），男，安徽宿州人，安徽财经大学副教授，主要从事应用数学方面的研究。
中图分类号:F832.6
基金项目:教育部人文社会科学研究项目（19YJCZH069）；安徽省教研项目（2018jyxm1305）

Prediction and analysis of China's foreign exchange reserves balance based on time series

Author:

Affiliation:

(1.School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China;2.School of Finance,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China;3.School of Accounting,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233031,China)

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摘要:

选取我国1965～2018年外汇储备数据进行分析,预测我国外汇储备规模的变化趋势。首先,对时间序列数据进行平稳性检验和白噪声检验,通过二阶差分消除长期趋势的影响。其次,根据序列相关图和自相关系数识别拟合AR(2)模型。再次,对AR(2)模型和参数分别进行显著性检验,重新拟合零均值的AR(2)模型。最后,对我国外汇储备规模进行预测。结果表明:未来5年我国外汇储备余额将保持持续下降的趋势。

Abstract:

This paper analyzed the data of China's foreign exchange reserves from 1965 to 2018 to predict the tendency of China's foreign exchange reserves. Firstly, the stationary test and white noise test were carried out for time series data, and the influence of long-term trend was eliminated by second-order difference. Secondly, AR(2) model was identified and fitted according to sequence correlation graph and autocorrelation coefficient. Thirdly, the significance test was conducted for AR(2) model and its parameters respectively, and the Zero mean AR(2) model was fitted again. Finally, the paper forecasted the scale of China's foreign exchange reserves. The results show that the balance of China's foreign exchange reserves will continue to decline in the next five years.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

朱家明,陈妍群,金静.基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析[J].长沙理工大学学报（自然科学版）,2020,17(1):92-97.
ZHU Jia-ming, CHEN Yan-qun, JIN Jing, et al. Prediction and analysis of China's foreign exchange reserves balance based on time series[J]. Journal of Changsha University of Science & Technology (Natural Science),2020,17(1):92-97.

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在线发布日期: 2022-02-26
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